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11.
12.
Framstad N. C. Øksendal B. Sulem A. 《Journal of Optimization Theory and Applications》2004,121(1):77-98
We give a verification theorem by employing Arrow's generalization of the Mangasarian sufficient condition to a general jump diffusion setting and show the connections of adjoint processes to dynamic programming. The result is applied to financial optimization problems. 相似文献
13.
投资组合保险CPPI策略研究 总被引:4,自引:0,他引:4
随着期权理论应用的发展,投资组合保险在国外已成为一种盛行的资产配置策略, 常数比例投资组合保险策略(CPPI)以其模型简单、参数的设置又能充分反映投资人不同的风险偏好、而且易于实施,成为大型安全型基金的基金经理首选的投资策略.本文研究并推广了CPPI策略,找出CPPI与期权的关系,讨论了借贷限制对(CPPI策略的影响,最后对CPPI策略在中国市场的可投资性进行了评测. 相似文献
14.
Smooth Solutions to Optimal Investment Models with Stochastic Volatilities and Portfolio Constraints
Pham 《Applied Mathematics and Optimization》2002,46(1):55-78
Abstract. This paper deals with an extension of Merton's optimal investment problem to a multidimensional model with stochastic volatility
and portfolio constraints. The classical dynamic programming approach leads to a characterization of the value function as
a viscosity solution of the highly nonlinear associated Bellman equation. A logarithmic transformation expresses the value
function in terms of the solution to a semilinear parabolic equation with quadratic growth on the derivative term. Using a
stochastic control representation and some approximations, we prove the existence of a smooth solution to this semilinear
equation. An optimal portfolio is shown to exist, and is expressed in terms of the classical solution to this semilinear equation.
This reduction is useful for studying numerical schemes for both the value function and the optimal portfolio. We illustrate
our results with several examples of stochastic volatility models popular in the financial literature. 相似文献
15.
中国将同时实施可再生能源配额制与碳排放权交易,并以售电商为配额制的考核主体。本文建立两级供应链模型分析两者相互作用的政策效果。研究结果表明,引入碳排放权交易将导致火电价格上涨与可再生能源电力价格下降,有利于实现两者在同一价格水平竞争。然而,碳排放权交易亦将造成零售电价上涨,电力需求减少,且变化幅度与碳排放权价格和减排成本成正比。若配额比例与售电商差异性提高,在不影响环境成本内化于火电批发价格的同时,可降低售电商的转嫁成本。从而减小了可再生能源电力价格降幅与零售电价涨幅,并平抑碳排放权价格与减排成本上涨造成的电价与需求波动。 相似文献
16.
目前国内对投资组合的业绩归因研究主要从管理者层面着手,将超额收益的来源归结为择时能力和选股能力,但这并不适用于债券投资。本文基于Campisi模型,对债券定价公式进行分解,从债券自身的特性来研究组合的超额收益来源,并结合GRAP跨期处理方法,形成多期业绩归因模型,对长期债券投资组合进行归因分析。相对于单期的归因模型,多期归因模型可以对任意一段时间内投资组合的超额收益进行归因,而不是单期归因项的简单加总。本文以中证全债指数为基准组合,对32只债券构成的投资组合进行实证研究,结果表明模型符合市场情况和实际操作情况。因此本文提出的多期业绩归因研究具有实用性。 相似文献
17.
本文从心理账户理论视角,通过问卷调查,运用非集计模型,对个人基本养老保险缴费心理活动维度进行了实证研究。研究结果表明,受教育程度、非常规的额外收入、经营性收入、安全型保障账户和风险型存储账户是影响缴费的关键性因素,进而提出引导设立特定缴费心理账户、增强缴费制度弹性,改变缴费者的选择框架, 提升缴费遵从度。 相似文献
18.
19.
企业在整合内部创新要素进行自主研发的同时,也会寻求外部创新资源进行合作创新,当前同时从事多个R&D项目已成为常见的企业经营活动,如何在不确定条件下分析多个R&D项目投资的策略选择及风险优化,对于企业的长期发展具有重要意义。根据企业是否采取合作创新策略,可将其R&D项目分为自主研发与合作创新两类,以项目的研发成功率和投资收益率代表技术风险和市场风险,分别测度自主研发与合作创新项目的风险特性,并在此基础上构建企业R&D项目投资组合优化模型,以在自主研发与合作创新项目之间进行权衡取舍。结果表明,企业对于自主研发与合作创新项目投资组合的最优投资权重,主要取决于这两类组合的期望收益率、收益率方差、期望成功率以及两组合之间的协方差。企业可基于关键参数制定出最优的R&D项目投资组合选择策略,合理分配资金以达到风险最小化的投资目标。 相似文献
20.
The long‐term extreme price risk measure of portfolio in inventory financing: An application to dynamic impawn rate interval 下载免费PDF全文
Different from the short‐term risk measure for traditional financial assets (stocks, bonds, etc.), the key to illiquid inventory portfolio traded in the over‐the‐counter markets is to estimate the long‐term extreme price risk with time varying volatility. In this article, a new long‐term extreme price risk (value at risk and conditional value at risk) measure method for inventory portfolio and an application to dynamic impawn rate interval are proposed. To realize this, we first establish AutoRegressive Moving Average‐Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity‐Extreme Value Theory model and multivariatet‐Copula to depict the autocorrelation, fat tails, and volatility clustering of returns of inventories and the nonlinear dependence structure of inventories. Furthermore, we obtain the long‐term extreme price risk with time varying volatility via Monte Carlo simulation instead of square‐root‐of time rule. The results show that, first, benefits from risk diversification is significant; second, long‐term extreme price risk measure of inventory portfolio via Monte Carlo method outperforms the square‐root‐of time rule; the last is that the dynamic rate interval based on the long‐term price risk is superior to the crude rules of thumb in terms of reducing efficiency loss and improving risk coverage. In summary, this article provides a new quantitative framework for managing the risk of portfolio in inventory financing practice for banks constrained by risk limitation. © 2014 Wiley Periodicals, Inc. Complexity 20: 17–34, 2015 相似文献